证劵从业《证券投资基金》知识点:多重负债下的组合免疫策略

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来源:正保会计网校

发布时间:2016-04-21


多重负债下的组合免疫策略

多重负债下的组合免疫策略要求达到以下条件:

(1)债券组合的久期与负债的久期相等;

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(2)组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广;

(3)债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。

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