来源:正保会计网校
发布时间:2016-04-21
多重负债下的组合免疫策略
多重负债下的组合免疫策略要求达到以下条件:
(1)债券组合的久期与负债的久期相等;
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(2)组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广;
(3)债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。
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